第1讲
OLS估计量及其标准误

小样本OLS，大样本OLS，普通标准误，
异方差稳健的标准误，聚类稳健的标准误，
异方差自相关稳健的标准误、自助标准误。
【案例】Nerlove (1963)对美国电力企业的经典研究

第2讲
Stata快速入门

数据导入，变量管理，描述统计，Stata画图，线性回归，Stata结果输出，Stata命令更新，Stata程序
【案例】结合Nerlove (1963)数据进行演示

第3讲
内生性专题

IV, 2SLS与GMM，随机实验与自然实验，双重差分法，倾向得分匹配。
【案例】Griliches (1976)对教育投资回报率的经典研究；
【案例】Card and Kruger(1994)的自然实验；
【案例】就业培训的处理效应。

第4讲
微观计量专题

二值与多值选择模型，排序与计数模型，断尾回归，归并回归，样本选择模型。
【案例】中原王朝被游牧民族征服的概率；
【案例】General Social Survey职业选择数据；
【案例】旅行团的旅行方式选择；
【案例】公司债券评级数据；
【案例】犯罪被捕次数的决定；
【案例】妇女的劳动力供给。

第5讲
面板数据

固定效应与随机效应，时间效应，异方差稳健的豪斯曼检验、长面板、变系数模型，差分GMM、系统GMM。
【案例】交通死亡率；
【案例】香烟需求函数；
【案例】工资的动态决定。

第6讲
时间序列

ARMA，ADL，VAR，单位根与协整，ARCH，GARCH。
【案例】S&P市盈率的ARMA模型；
【案例】美国利率、通胀率与失业率的VAR模型；
【案例】美国货币需求函数；
【案例】S&P 500收益率