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计量经济学工具(Stata)高级应用培训班

时期:2021-10-10 来源:培训中心

1
OLS估计量及其标准误
小样本OLS,大样本OLS,普通标准误,
异方差稳健的标准误,聚类稳健的标准误,
异方差自相关稳健的标准误、自助标准误。
【案例】Nerlove (1963)对美国电力企业的经典研究
2
Stata快速入门
数据导入,变量管理,描述统计,Stata画图,线性回归,Stata结果输出,Stata命令更新,Stata程序
【案例】结合Nerlove (1963)数据进行演示
3
内生性专题
IV, 2SLS与GMM,随机实验与自然实验,双重差分法,倾向得分匹配。
【案例】Griliches (1976)对教育投资回报率的经典研究;
【案例】Card and Kruger(1994)的自然实验;
【案例】就业培训的处理效应。
4
微观计量专题
二值与多值选择模型,排序与计数模型,断尾回归,归并回归,样本选择模型。
【案例】中原王朝被游牧民族征服的概率;
【案例】General Social Survey职业选择数据;
【案例】旅行团的旅行方式选择;
【案例】公司债券评级数据;
【案例】犯罪被捕次数的决定;
【案例】妇女的劳动力供给。
5
面板数据
固定效应与随机效应,时间效应,异方差稳健的豪斯曼检验、长面板、变系数模型,差分GMM、系统GMM。
【案例】交通死亡率;
【案例】香烟需求函数;
【案例】工资的动态决定。
6
时间序列
ARMA,ADL,VAR,单位根与协整,ARCH,GARCH。
【案例】S&P市盈率的ARMA模型;
【案例】美国利率、通胀率与失业率的VAR模型;
【案例】美国货币需求函数;
【案例】S&P 500收益率
 

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